W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9% - łącznie ok. 805 mln zł. Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wyniósłby 1,8%.
NBP podał, że symulacja ryzyka płynności wykazała, że nawet w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego większość banków utrzymałaby płynność. Część banków powinna jednak przebudować strukturę finansowania lub zwiększyć wartość posiadanych przez siebie płynnych aktywów, aby zapewnić odpowiednią odporność na szoki płynnościowe.
"W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24% udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 5,7 mld zł. Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, ze nawet przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 6% dzisiejszych kapitałów sektora bankowego"- podano w raporcie.
Bank centralny ocenia, że w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł.
Większość z banków wymagających dokapitalizowania w scenariuszu szokowym osiągnęła po trzech kwartałach 2011 r. dodatni wynik finansowy, jednak nawet przeznaczenie tych zysków na zwiększenie kapitałów nie zapewniłoby im wystarczającego bufora dla zaabsorbowania potencjalnych strat.
NBP podał także, że symulacja ryzyka płynności wykazała, iż w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 25-proc. udziale w aktywach sektora nie miałaby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacja złotego i spadkiem zaufania klientów.
"Większość z tych banków finansuje w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też mają znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 42 mld zł" - podano w raporcie.
Badanie przeprowadzone przez NBP objęło 48 banków komercyjnych.
