Stress-testy banków prowadzi się w Europie od 2010 roku. To efekt światowego kryzysu finansowego i problemów strefy euro. W wyniku problemów tego sektora zwiększono uprawnienia nadzoru finansowego i wprowadzono takie regulacje, jak Bazylea III – wyższe wymogi finansowe wobec banków i towarzystw inwestycyjnych, służące stabilizacji rynków finansowych.
– Kiedy zaczęto przeprowadzać stress-testy, banki, szczególnie hiszpańskie, próbowały je ominąć w obawie przed porażką. I rzeczywiście, gdyby testy były bardziej rygorystyczne, nie przeszłyby ich – komentuje Chris Skinner
Podstawowym wskaźnikiem kondycji banku jest wskaźnik kapitału Tier I, który pokazuje stosunek kapitału banku do aktywów ważonych ryzykiem, czyli współczynnik wypłacalności. Został on ustalony na poziomie 6 proc. Szczegółowe wyniki testów w poszczególnych europejskich bankach będą znane w listopadzie.
– Możliwe, że testy zidentyfikują bilionowy deficyt w całym europejskim systemie bankowym na podstawie wskaźnika kapitału Tier I – może on być wyższy niż ten wymagany w regulacji Bazylea III i innych – tłumaczy Chris Skinner.
W tym roku testom poddanych będzie 128 banków. Według Skinnera, 107 z nich przechodzi testy bardzo rygorystyczne; w niektórych planowane są rekonstrukcje – ich bilanse będą badane już po rekonstrukcji.
– Dzięki wynikom testów będzie więcej transparentności w bilansach europejskich banków i prawdopodobnie zobaczymy eksplozję transakcji fuzji i przejęć. 128 banków znajdzie się na celowniku, ponieważ dzięki przejrzystości bilansów każdy będzie mógł sprawdzić ich kondycję i zastanowić się, czy warto dany bank kupić – twierdzi Chris Skinner.
Ocenia, że sektor bankowy w Polsce wciąż jest rozproszony – w większości krajów działają 3-4 banki, podczas gdy w Polsce o wiele więcej.
– Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że PKO BP właśnie kupiło Nordea Bank, czyli przejęło 10. największy bank w Polsce, a mimo to wciąż działa tu dziesięć potężnych banków, w przyszłości z pewnością dojdzie do konsolidacji na rynku – podkreśla Chris Skinner.
Zdaniem eksperta polski rynek to prawdopodobnie najbardziej tętniący życiem rynek dla innowacji bankowych w Europie. Drugi, podobny to Turcja.
– W obu państwach populacja osiągnęła masę krytyczną – w Polsce jest 40 mln ludzi, w Turcji 70 mln. W obu funkcjonuje całkiem nowy, młody konkurencyjny rynek bankowy, powstały po latach 90. – przekonuje Chris Skinner.
Jako przykłady wskazuje Alior Bank i mBank, których modele biznesowe są na całym świecie uważane za innowacyjne.
